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2014年注会考试《财务成本管理》知识点:机会集与有效集

[日期:2014-09-04] 来源:  作者: [字体: ]

1、机会集是所有可能存在的投资组合;有效集是指投资者可以接受的投资组合。

  2、当相关系数足够小时,就会出现无效集,是投资分散化效应产生的;无效集并不必然出现,取决于相关系数。

  3、收益最小组合和风险最小组合在不存在无效集时,为同一点。存在无效集时,风险最小的组合在收益最小组合的左上方。受益最大组合与风险最大组合是一致的。

  4、相关系数等于1时,机会集是一条直线,不存在风险分散化效应。

  5、相关系数越小,风险分散化效应越强。
 

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